计量经济学II

(Ecnometrics II)



00 课程说明



胡华平

huhuaping01@hotmail.com

经济管理学院数量经济教研室


2024-09-25

1.1 课程内容与分工

课程内容与分工1

模块01：计量经济学基础

  • 第01章 经典模型

  • 第02章 矩阵分析

  • 第03章 放宽假设

  • 第04章 扩展方法

学硕课程组主讲教师：胡华平/12学时

专硕课程组主讲教师：白秀广/8学时

课程内容与分工2

模块02：时间序列数据建模

  • 基本概念

  • 预测建模（AR、MA、ARIMA）

学硕课程组主讲教师：冀昊/12学时

专硕课程组主讲教师：郭亚军/8学时

课程内容与分工3

模块03：定性响应变量回归模型

  • logit模型

  • probit模型

学硕课程组主讲教师：丁吉萍/12学时

专硕课程组主讲教师：丁吉萍/8学时

课程内容与分工4

模块04：联立方程模型（SEM）

  • 第17章 内生自变量问题

  • 第18章 联立方程模型的问题和本质

  • 第19章 联立方程模型的识别

  • 第20章 联立方程模型的估计

学硕课程组主讲教师：朱玉春/12学时

专硕课程组主讲教师：胡华平/8学时

1.2 课程复习与回顾

计量经济学语言

计量经济学本身就是一门语言。？胡华平

内生自变量问题（中级）

1.3 课程安排与参考书

课时安排（模块1）

模块01：计量经济学基础（胡华平/学硕班，共12学时）

  • 第01章 经典模型 (学硕3学时)

  • 第02章 矩阵分析 (学硕1学时)

  • 第03章 放宽假设 (学硕4学时)

  • 第04章 扩展方法 (学硕4学时)

课时安排（模块4）

模块04 联立方差模型（胡华平/专硕班，共8学时）

  • Chapter 17. (4学时)内生性问题与工具变量法

  • Chapter 18. (1学时) 为什么要关心联立方程模型？

  • Chapter 19. (2学时) 联立方程模型的识别问题

  • Chapter 20. (1学时) 联立方程模型的估计方法

参考教材

主要参考如下教材：

  • Gujarati, D. and D. Porter. Basic Econometrics (5ed） [M], McGraw-Hill Education, 2008.有中文版，分上下册，简单通俗！ 基础计量部分包括整个上册，联立方程部分包括： 第18章、19章、20章。

  • Hill, R. C., W. E. Griffiths and G. C. Lim. Principles of Econometrics 5ed [M], Wiley&Sons, 2017. 第10章（内生自变量）。

  • Wooldridge, J. M. Introductory econometrics. A modern approach(6ed) [M], Cengage Learning, 2016. 第16章。简单通俗！

  • Greene, W. H. Econometric analysis(8ed) [M]. New York, Pearson, 2018. 第10章。高手级别，与博士接轨！

  • Hansen B. Probability and Statistics for Economists[manuscript]. 2021. free online。 气势恢宏，博士生慢慢啃吧。

  • HANSEN B. Econometrics [manuscript]. 2021. free online。气势恢宏，博士生慢慢啃吧。

本章结束

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